Relative Strength Index (RSI) အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ (၁)

Relative Strength Index (RSI) အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ (၁)

မဂၤလာပါ ….

ကၽြန္ေတာ္တို႕ Forex မွာ Indicators ေတြနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ေရးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပထမဦးစြာအေနနဲ႕ အလြန္ပဲ ထင္ရွားတဲ႕ momentum indicator တစ္ခုျဖစ္တဲ႕ RSI အေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပေပးပါမယ္။ ဒီ Indicators နဲ႕ပက္သက္ၿပီးေတာ့ ဘယ္လိုအသံုးျပဳရမလဲ ဆိုတာကို လြန္ခဲ႕တဲ႕ ႏွစ္ေပါင္းမ်ား စြာကတည္းက စာအုပ္ေတြ၊ အင္တာဗ်ဴးေတြနဲ႕ ေဆာင္းပါးမ်ား ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရွိခဲ႕ပါတယ္။

RSI ဆိုတဲ႕ Relative Strength Index (RSI) ဆိုတာ momentum oscillator တစ္ခုပါပဲ။ သူဟာ price movements ေတြရဲ႕ Change နဲ႕ speed တို႕ကို တိုင္းတာေပးတဲ႕ Indicator ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ RSI ကို အေျခခံအားျဖင့္ သံုည-zero နဲ႕ 100 အၾကားမွာ ျပသပါတယ္။

အစဥ္အလာအရ RSI ကို  70 အထက္မွာဆိုရင္ overbought လို႕ သတ္မွတ္ၾကၿပီးေတာ့ 30 ေအာက္မွာဆိုရင္ ေတာ့ oversold လို႕ သတ္မွတ္ပါတယ္။ Signals ေတြဟာ divergences, failure swings နဲ႕ centerline crossover ေတြကို ၾကည့္ရႈ႕ၿပီးေတာ့လည္း တြက္ခ်က္ယူေလ႕ရွိသလို RSI ကို ေယဘုယ် trend (general trend) အေနျဖင့္လည္း အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။

RSI အတြက္ အမ်ားအားျဖင့္ယူဆေလ႕ရွိၾကတဲ႕ အယူအဆေတြကေတာ့

(၁) bull market and bear market ranges

(၂) Positive and negative reversals

(၃) divergences, literally and figuratively စသည္အား ျဖင့္ ရွိၾကပါတယ္။  

တြက္ခ်က္ျခင္း

                                     100

RSI = 100 - --------

                                     1 + RS

RS = Average Gain / Average Loss

သာမန္ တြက္ခ်က္ပံုကို ရွင္းျပရမယ္ ဆိုရင္ RSI ကို ေအာက္ပါ အေျခခံ အစိတ္အပိုင္းေတြနဲ႕ တြက္ခ်က္ပါတယ္။

RS, Average Gain and Average Loss ပါပဲ။

RSI ကို default အေနနဲ႕ 14 periods ေပၚ အေျခခံၿပီး တြက္ခ်က္ထားပါတယ္။

The very first calculations for average gain and average loss are simple 14 period averages.

First Average Gain = Sum of Gains over the past 14 periods / 14.

First Average Loss = Sum of Losses over the past 14 periods / 14

The second, and subsequent, calculations are based on the prior averages and the current gain

loss:

Average Gain = [(previous Average Gain) x 13 + current Gain] / 14.

Average Loss = [(previous Average Loss) x 13 + current Loss] / 14.

Formula အရ တြက္ခ်က္မယ္ဆိုရင္ Average Gain ဟာ zero ျဖစ္ရင္ RSI ဟာ လည္း Zero ျဖစ္ပါတယ္။ 14 period RSI မွာ ယူဆခ်က္ကေတာ့ Zero RSI ပမာဏ အဓိပၸါယ္က prices ဟာ 14 periods အတြင္း lower moved ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတိုင္းတာမႈ မွာ No gains ပါပဲ။ အလားတူစြာပဲ Average Loss ဟာ Zero ျဖစ္ပါက RSI ဟာ 100 ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ 14 periods အတြင္း prices ဟာ higher moved ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမွာေတာ့ No Losses ေပါ့။

ပထမ တြက္ခ်က္မႈ အေနနဲ႕က Losses ေတြရဲ႕ ေပါင္းျခင္း ကို 14 နဲ႕စား လို႕ရတဲ႕ ရလဒ္ဟာ Average Loss ပါပဲ။ ေနာက္ဆက္တြဲ တြက္ခ်က္မႈ အေနနဲ႕ ႀကိဳတင္ ပမာဏကို 13 နဲ႕ ေျမွာက္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ မၾကာေသးမွီက ပမာဏကို ထပ္ေပါင္း ထဲ႕ၿပီးမွ 14 နဲ႕ျပန္စားပါတယ္။ ဒါဟာ smoothing affect ကို ျဖစ္ေစလို႕ ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲ႕ဒီလိုပဲ Average Gain ကိုလည္း တြက္ခ်က္ရယူပါတယ္။ smoothing ကို ဘာလို႕ျဖစ္ ခ်င္ရသလဲ ဆိုေတာ့ RSI values ေတြဟာ total calculation period ေပၚမွာ အမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲျပားစြာပဲ အေျခခံေနလို႕ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 250 periods ဟာ 30 periods ထက္ပိုၿပီးေတာ့ Smoothing ျဖစ္ဖို႕ အတြက္ အခြင့္အလန္းပိုရွိပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဒီလို smoothing ျဖစ္ျခင္းအားျဖင့္  RSI values ေတြအေပၚမွာ ထိခိုက္မႈ နည္းႏိုင္သမွ် အနည္းငယ္ သာ ရွိႏိုင္ေတာ့တာ ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။  ဥပမာ ေျပာရရင္ေတာ့ Stockcharts.com ဆိုတဲ႕ websites  မွာေတာ့ 250-days ကိုျပန္သြားပါတယ္။ အကယ္၍ Average loss ဟာ Zero ျဖစ္ခဲ႕မယ္ဆိုရင္ RS အတြက္ divide by zero အေျခအေန ကို ရရွိပါတယ္။ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရရင္ေတာ့ RSI ဟာ 100 ျဖစ္ေနရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အလားတူစြာ Average Gain ဟာ Zero ျဖစ္တယ္ဆိုရင္ RSI ဟာ Zero ျဖစ္ေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သခ်ၤာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက လြယ္ကူစြာ တြက္ခ်က္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သခ်ၤာ အားနည္းသူေတြကေတာ့ ဒီအတိုင္းသာ မွတ္လိုက္ၾကေပါ့။

သတ္မွတ္ခ်တ္ေဘာင္မ်ား

RSI ကို အသံုးျပဳႏိုင္ဖို႕ အတြက္ အတြက္ ေယဘုယ် သတ္မွတ္ထားတဲ႕ စည္းကမ္း ေဘာင္ ေတြရွိပါတယ္။ RSI အတြက္ default 14 periods ကို ထားၿပီး ျပန္ၾကည့္ပါမယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒါဟာ increase sensitivity ျဖစ္ႏိုင္တဲ႕ အေျခအေနကို  နိမ့္က်ေစပါတယ္၊ သို႕မဟုတ္ decrease sensitivity ျဖစ္ႏိုင္တဲ႕ အေျခအေနကို  ျမင့္မား လာေစပါတယ္။ 10-day RSI ကေတာ့ 20-day RSI ထက္ကို overbought or oversold levels ေတြကို သတ္မွတ္ဖို႕ ကၽြန္ေတာ္တို႕ အတြက္ အေျခအေန ပိုမိုေကာင္းမြန္မယ္လို႕ ယူဆမိပါတယ္။

 သတ္မွတ္ခ်က္ေဘာင္ေတြကို ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုပါက အာမခံ မတည္ၿငိမ္မႈ အေပၚမွာလည္းပဲ တည္မွီေနတာကို ေတြႏိုင္ပါတယ္။ ဥပမာ- Internet retailer Amazon အတြက္ 14-day RSI ဟာ 14-day RSI for Duke Energy ထက္ overbought or oversold ျဖစ္လာတာကို သိဖို႕ အတြက္ ေရြးခ်ယ္ရန္ ပိုမို ႏွစ္သက္မိပါတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ RSI ကို 70 အထက္မွာ overbought ျဖစ္ၿပီး 30 ေအာက္မွာ oversold ျဖစ္တယ္လို႕ စဥ္းစားၾကပါတယ္။ ဒီအစဥ္အလာ ရွိတဲ႕ levels ေတြဟာ security or analytical requirements ေတြနဲ႕ ပိုမိုေကာင္းမြန္ တိက်ေစဖို႕ အတြက္ေျပာင္းလဲ  ခ်ိန္ညွိႏိုင္ပါတယ္။ overbought ကို 80 အထက္ကို ျမွင့္လိုက္မယ္။ 20 ေအာက္ကို oversold အျဖင့္ ေလ်ာ့ခ်လိုက္မယ္.. စသည္ျဖင့္ overbought/oversold reading number ေတြကိုေျပာင္းလဲ ၾကည့္တဲက သေဘာမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ 

Short-term traders ေတြကေတာ့ တခါတရံ 2-period RSI ကို overbought ကို 80 အထက္နဲ႕ oversold ကို 20 ေအာက္ကို ဖတ္ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ သံုးပါတယ္။

ေအာင္ျမင္ၾကပါေစ…

****Nonentity Trader.
---------------------------------------------------------------------------------------
 Relative Strength Index (RSI) အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ (၂)